瑞士法郎和美元两个月连续复利（美元和瑞士法郎哪个保值）

各位老铁们好，相信很多人对瑞士法郎和美元两个月连续复利都不是特别的了解，因此呢，今天就来为大家分享下关于瑞士法郎和美元两个月连续复利以及美元和瑞士法郎哪个保值的问题知识，还望可以帮助大家，解决大家的一些困惑，下面一起来看看吧！

文章目录：

• 1、请问一道有关期货的题,见下。
• 2、瑞士和美国两个月复利分别为2%和7%,现货汇率为0.06800美元

请问一道有关期货的题,见下。

1、由于3个月期汇率的美元/瑞士法郎为0.735，而理论价格为0.7297，说明美元的价格被高估，应该通过期货卖出美元兑瑞士法郎的期货合约进行套利。

2、不考虑手续费问题 6个月期合约250美元/份，4175点，折合该合约价值每点0.597美元。可以得出一下计算：（4185-445）-（4275-4175）*0.597=（4-3）*0.597=582美元 结论：不考虑手续费情况下，盈利为582美元。

3、解析：如题，期权的投资收益来自于两部分：权利金收益和期权履约收益。在损益平衡点处，两个收益正好相抵。（1）权利金收益=-15+11=-4，因此期权履约收益为4 （2）买入看涨期权，价越高赢利越多，即280以上；卖出看涨期权，最大收益为权利金，高于290会被动履约，将出现亏损。

4、某交易日，在某一期货合约上有2800手未平仓合约。下一交易日，我们得到以下信息：全天共交易了2700笔，其中双边开仓200手，未平仓合约2500手。问：新建立的头寸和平仓头寸的数量是多少？解：老仓 2800 新开200 换手2500 那么总的新建头寸是 2700手，平仓2500手，加起来就是5200手。

5、【答】：ABC 解析本题所要考核的知识点是国际贸易方式中的期货交易。A项：期货交易所的交易商品只根据规定的品级和样品进行交易，所经营的商品绝大部分是单项初级产品。所以，A项正确。

6、一个简单的套期保值，那么在期货市场上要做的就是一个在现实中将要实施的动作的反向操作。另外不得不提的是关于这道题目的设计：该发行的债券总量是多少？如果是100万的话很难相信这样的规模能够在期货市场流通；如果远不止100万，那么为了避免更大的损失而仅赎回100万无疑是杯水车薪。

瑞士和美国两个月复利分别为2%和7%,现货汇率为0.06800美元

现在，在期货市场上，卖出瑞士法郎两个月的看涨期货，得到0.68a美元，得到的美元投资于美元市场（0，07）；两个月后，在美元市场上得到0.68a*（1+0.07/12）^2美元，以0.7美元的期货约定价格对约定期货进行交割，即买回瑞士法郎，得到0.68a*（1+0.07/12）^2/0.7（法郎）。

期限与：最初发行的债券期限多为12至15年，多数则在8至10年间，为7%至71/2%，略高于同类的普通瑞士法郎债券。

欧洲货币兑美元汇率飙升，英镑汇率上涨3%，达到9月中旬以来的最高水平。欧元兑美元汇率上涨1%，达到近两个月来的最高点，瑞士法郎兑美元汇率上涨超过2%。然而，美元的下跌可能不是单向的。

关于瑞士法郎和美元两个月连续复利的内容到此结束，希望对大家有所帮助。