平价发行债券的久期

大家好，今天来为大家解答平价发行债券的久期这个问题的一些问题点，包括平价发行债券的久期是多久也一样很多人还不知道，因此呢，今天就来为大家分析分析，现在让我们一起来看看吧！如果解决了您的问题，还望您关注下本站哦，谢谢~

本文目录一览：

• 1、什么是债券的久期,修正久期和基点价值
• 2、发行5年到期的债券,票面值为1000元,售价为960元,票面为7%,半年...
• 3、题目好难
• 4、...每年支付一次利息,到期收益率为6%,请计算该债券的久期
• 5、债券与期限之间的关系?
• 6、6年期的债券的面值为1000元,发行价格也为1000元,其息票为8%,市场...

什么是债券的久期,修正久期和基点价值

1、债券的久期指的是债券的平均到期时间，即债券持有者收回其全部本金和利息的平均时间。修正久期是对于给定的到期收益率的微小变动，债券价格的相对变动与其麦考利久期的比例。

2、久期是一个金融概念，它衡量的是债券或投资组合对变动的敏感性。久期可以看作是债券的平均寿命。当变动时，债券的价格会发生变化。而久期就是用来衡量债券在变动后需要多长时间才能重新达到新的平衡点。

3、债券久期指的是债券的平均到期时间，即债券持有者收回其全部本金和利息的平均时间。在这个时间内不管市场如何变化债券的收益率都保持不变。一是债券的久期越长，所承担的风险越高，那么净值波动就越大。

4、债券的久期是衡量债券价格对变动的敏感性的指标。通俗地说，久期可以理解为债券的平均期限。它考虑了债券的到期时间和每期的现金流量，并根据这些因素计算出一个加权平均值。久期越长，债券价格对变动的敏感性就越高。

5、我们知道其修正久期为7148，全价为100.8143元。如果收益率上升10个基点，即从8%上升到9%，重新计算的债券价格是100.5412元。

发行5年到期的债券,票面值为1000元,售价为960元,票面为7%,半年...

1、根据题目的描述可知，当期收益率=票面利息/购买价格*100%=70/960=292%。以及到期收益率=（收回金额-购买价格+利息）/(购买价格*期限)×100%=(1000-960+350)/(960*5)=125%。

2、解：（1）当期收益率 （2）到期收益率 根据上式可以解出其收益率r，具体求解比较繁琐，在此仅列出计算式。

3、某发行面值为1000元的债券，票面为6%，发行期限为5年，到期按面值偿还，到期收益率为47%，实际资本成本率为3%。

4、5%。具体说来是即期收益率=（票面价值*票面*期限+票面与实际价格的差）/实际价格/期限=(1000*8%*10+(1000-960))/960/10=75%。此处介绍一些容易混淆的概念，希望对你有所帮助。

5、企业发行五年期债券，债券面值为1000元，票面10%，每年付息一次，发行价为1100元，筹资费率3%，所得税率为30%，则该债券的资金成本是56%，债券资金成本=1000×10%×(1-30%)÷[1100×(1-3%)]×100%=56%。

6、其中，第一个12%是票面，第二个12%是市场。

题目好难

）学习的内容面拓宽了实际上，只要你细看看小学数学教材，你就会发现，小学数学教材本身的要求并不难，有些部分的要求，甚至比我们那时候更低了。

对于现在的家长，在辅导孩子写作业的时候，感觉现在的小学题目变得越来越难了。

了解问题：先通读题目，确保完全理解问题，明确需求。 做好笔记：在做题过程中，做好笔记记录问题，方便随时查阅。 掌握基础：通过补充基础知识，提高对问题的认识。

首先写题目，然后开篇亮出自己的观点，首尾唿应，可以用一些名人名言和熟知的故事来丰富文章内容。150分的卷子一般人应该会得90分左右。

看看20年前的中考和高考，有多少人能答满分，太少太少了。甚至一个县一个市有时都没有一个。再看看现在，这么难的情况下满分的人比比皆是。

...每年支付一次利息,到期收益率为6%,请计算该债券的久期

债券价格变为-95％D[6/(1+10％)·1+6/(1+10％)·2+106/(1+10％)·3]/90.05=54年即到期收益率越高，久期越短。

该债券的价格为：100*5%/(1+6%)+(100*5%+100)/(1+6%)2≈72+945≈917（元）；该债权的久期为：D=1*w1+2*w2+…+n*wn=1*72/917+2*945/917≈9519（年）。

^2；就是把每年的利息和到期时的本金按市场4%进行折现，就得债券的合理发行价了；第二题） 这个是金边债券的问题 价格=100*5%/0.045 ；就是用每年可得的利息（按票面计算）除以当前市场0.045。

公式二：D是久期；t是时间；Ct是第t期的现金流；F是面值或者到期日价值；n是到期期限；i是当前市场。公式三：P是市场价格。（1）债券期限。较长期限的债券价格变动幅度大于较短期限债券价格的变动幅度。

债券与期限之间的关系?

其他情况不变，债券的收益率与债券的期限成正比关系，期限越长，收益率越高。债券的到期收益率与到期期限之间的关系被称为债券的期限结构。

票面、到期时间、初始收益率是影响债券价格的敏感性的三个重要因素，它们与久期之间的关系也表现出一些规则。保持其它因素不变，票面越低，息票债券的久期越长。

债券剩余期限越长，风险越大。当变化时，期限越长的债券，其价格变动幅度越大，比如加息：债券价格下降，所以期限越长的话不确定性就越大，受影响也就越大。

的期限结构：的期限结构指在其他条件相同的情况下，期限不同的证券之间的差异，是与期限相关关系的反映。期限结构可以用债券的收益率曲线来表示。

6年期的债券的面值为1000元,发行价格也为1000元,其息票为8%,市场...

1、六年，半年付息一次，按12期计算，每期折现率为5%，每期息票=1000*8%÷2=40元 债券发行价格，注意了，息票低于投资者要求收益率，所以债券肯定是折价发行。

2、债券发行时都有约定年，付息方式一般有半年付一次和一年付一次两种。

3、只要票面等于到期收益率，其债券价格就是面值。

好了，本文到此结束，如果可以帮助到大家，还望关注本站哦！