债券的久期计算例题

大家好，关于债券的久期计算例题很多朋友都还不太明白，今天小编就来为大家分享关于债券久期的含义与运用的知识，希望对各位有所帮助！

本文目录一览：

• 1、有关债券方面的题
• 2、债券组合久期的计算?
• 3、...息票为6%的附息债券的久期。假设市场是7%
• 4、息票为5%,剩余期限为2年的平价发行债券的久期是多少
• 5、1)计算一个债券的修正久期、、请给出详细解答过程
• 6、...到期收益率为6%,请计算该债券的久期。具体题目是这样的

有关债券方面的题

总收益=114-102=12成本=102收益率=总收益 / 成本=（114-102）/102 = 114 / 102 - 1年收益率=总收益率 / 年限这个1实际上就是成本。

【答】：B 固定债券是由府和企业发行的主要债券种类，有固定的到期日，并在偿还期内有固定的票面和不变的面值。即使市场或者发行人的信用等级改变，债券发行人要偿付的利息也不会变。

贷：应付利息（800000x10％÷2）=40000 支付利息：借：应付利息40000 贷：银行存款40000 以后每年重复两次。

这是用实际法计算摊余成本。首先这个债券肯定是折价发行的，因为按照票面金额应该是1000万，但是实际收到的是980万，而且实际高于票面，也可以断是折价发行。

债券的到期收益率=26%。（5）债券的价格=1000×10%×(P/A，12%，3)+1000(P/F，12%，3)=100×406+1000×0.712=956（元）。（6）债券的价格=1000×（1+5×10%）(P/F，12%，3)=1068（元）。

P = FV / (1+y)^T上述公式中，y为，T为期限。例如，一张票面价值为100元，期限为3年的零息债券，为5%。该债券现在的价格P= 100 / (1+5%)^3 = 838元。

债券组合久期的计算?

1、通常计算债券久期的方法是平均期限，也称麦考利久期。

2、久期的计算最简单的一种，平均期限（也称麦考利久期）。这种久期计算方法是将债券的偿还期进行加权平均，权数为相应偿还期的货币流量（利息支付）贴现后与市场价格的比值，即有：D=1×w1+2×w2+…+n×wn。

3、债券久期计算公式有三种，分别是：公式一：D表示久期；B是债券当前市场价格；PV(Ct)是债券未来第t期可现金流现值；T是到期时间。

4、【4】在到期时间相同的条件下，息票率越高，久期越短。【5】在息票率不变的条件下，到期时间越久，久期一般也越长。【6】在其他条件不变的情况下，债券的到期收益率越低，久期越长。

...息票为6%的附息债券的久期。假设市场是7%

1、如果息票率为6%，则该债券的久期为833年。如下图所示 如果息票率为10%，则该债券的久期为824年。

2、好多啊~~第三题是 分子是70/(1+7%)+(70*2)/(1+7%)^2+(70*3)/(1+7%)^3+...+(70*6)/(1+7%)^6+100/(1+7%)^6 分母是100 如果到期收益率上升到8%，将上式中7%改成8%。

3、假设债券面值100 则债券现在价格也是100 因为息票率与到期收益率相等，债券平价发行：D=[6/(1+6％)·1+6/(1+6％)·2+106/(1+6％)·3]/100=85年。

4、息票是指印制在债券票面上的固定，通常是年利息收入与债券面额之比率，又称为名义收益率，票面收益率。息票率是债券在发行时确定的，息票一般每半年支付一次。

息票为5%,剩余期限为2年的平价发行债券的久期是多少

该债券的价格为：100*5%/(1+6%)+(100*5%+100)/(1+6%)2≈72+945≈917（元）；该债权的久期为：D=1*w1+2*w2+…+n*wn=1*72/917+2*945/917≈9519（年）。

例：某债券面值100元，票面5%，每年付息，期限2年。如果到期收益率为6%，那么债券的久期为多少？解第一步，计算债券的价格：利用财务N=2，I/y=6，PMT=5，FV=100，CPT PV=？ PV=917。

公式二：D是久期；t是时间；Ct是第t期的现金流；F是面值或者到期日价值；n是到期期限；i是当前市场。公式三：P是市场价格。（1）债券期限。较长期限的债券价格变动幅度大于较短期限债券价格的变动幅度。

．假设某息票债券的票面额为1000美元，期限5年，息票为5％。当市场为10％时，该债券的久期是多少？3．假定某银行拥有3500万元固定资产、5000万元敏感性资产、4500万元固定负债和4000万元敏感性负债。

1)计算一个债券的修正久期、、请给出详细解答过程

修正久期计算公式为：D*=D/（1+y/k）；其中D为麦考利久期，y为债券到期收益率，k为年付息次数。

将数据代入计算公式，得到：修正久期 = -1/（1+0.025） * (-5/105) * 1/0.005 * 100 ≈ 88 因此，该债券的修正久期约为88。

MACDUR＝maturity（T），修改后的存续期＝T／［1＋（Y／N）］，Y为年，复利次数在N个表中计算。对于付息债券，MACDUR＝每期贴现率除以当前价值乘以期数，修改后的期限＝MAC／［1＋（Y／N）］。

修正久期指的是对于给定的到期收益率的微小变动，债券价格的相对变动与其麦考利久期为正变关系。这种正变关系只是一种近似的比例关系，它的成立是以债券的到期收益率很小为前提的。

...到期收益率为6%,请计算该债券的久期。具体题目是这样的

1、如果息票率为6%，则该债券的久期为833年。如下图所示 如果息票率为10%，则该债券的久期为824年。

2、【答】：A 该债券的价格为：100*5%/(1+6%)+(100*5%+100)/(1+6%)2≈72+945≈917（元）；该债权的久期为：D=1*w1+2*w2+…+n*wn=1*72/917+2*945/917≈9519（年）。

3、债券价格变为-95％D[6/(1+10％)·1+6/(1+10％)·2+106/(1+10％)·3]/90.05=54年即到期收益率越高，久期越短。

4、债券久期计算公式有三种，分别是：公式一：D表示久期；B是债券当前市场价格；PV(Ct)是债券未来第t期可现金流现值；T是到期时间。

5、P当前市场价格；例：某债券面值100元，票面5%，每年付息，期限2年。

6、首先，我们需要计算该债券每年的现金流量（包括票面利息和本金）。票面为6%，表示每年支付60美元的票面利息。到期日还剩3年，则总票面利息为180美元。

文章到此结束，如果本次分享的债券的久期计算例题和债券久期的含义与运用的问题解决了您的问题，那么我们由衷的感到高兴！